10 Daagse Bewegende Gemiddelde Formule

10 daagse bewegende gemiddelde Stelsel vir Amibroker (AFL) 05/02 (Votes 3) Dit is 'n eenvoudige stelsel gekodeer deur legende Ed Pottasch op my versoek. Let toets op ten minste vyf data jaar voor gebruik. // Lang Stel: sluiting bo 10 Dag (verstek) Eenvoudige bewegende gemiddelde (verstek) Ons probeer om hiqhest moontlike vlak van diens in stand te hou - die meeste formules, ossillators, aanwysers en stelsels ingedien deur anonieme gebruikers. Daarom www. WiseStockTrader. com aanvaar geen verantwoordelikheid neem handel besluite. Maak seker om te bevestig dat enige inligting wat jy sien op hierdie bladsye korrek is, en is van toepassing om jou spesifieke handel. In geen geval sal www. WiseStockTrader. com verantwoordelik wees vir jou handel winste of verliese. Figuur 1: 'n 10 daagse bewegende gemiddelde, saam met die hoog, laag, en Close pryse met behulp van 'n grafiek. Die toepassing van 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde Alle formules bereken met behulp van die FormulaFinancial metode, wat die volgende argumente aanvaar: 'n formule naam; insette waarde (s); produksie waarde (s), en parameter (s) wat spesifiek vir die soort formule toegepas word. Die volgende tabel dui watter soort FormulaFinancial metode argumente te gebruik by die berekening van 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde en verskaf ook 'n beskrywing van wat hierdie parameters beteken: Computing bewegende gemiddelde vir 'n spesifieke laaste N duur in Java Ek het 'n gebruik geval waar ek veronderstel is om bewegende gemiddelde te bereken vir 'n spesifieke tydperk ondervind, sê vir laaste N dae. Ek weet dit kan maklik bereik as ek al die afgelope data wat ek die bydrae wat ooreenstem met die vorige dae kan aftrek stoor. Maar hoe weet ek effektief te bereken dit net die stoor van die vorige dae gemiddelde sonder die vorige data. Hieronder is wat ek wil bereik Sê byvoorbeeld ek het 5 dae van data soos 2, 8, 5, 2, 5 en sy gemiddelde is 4,4 Nou As het data 1/8 dag se 10 dan loop gemiddelde bereken moet word sodat die elemente eerste 3 elemente 2, 8 en 5 en dus gemiddeld sal wees 3.2 So kan iemand asseblief raai my 'n doeltreffende implementering / berekening formule vir die bereiking van hierdie? Alles wat jy nodig het om te navigeer en die bou van strategieë in die mark Memory Wat is 'n bewegende gemiddelde? Bewegende gemiddelde is 'n tendens volgende tegniese aanwyser wat die gemiddelde van die prys van N-tydperke van 'n sekuriteit prys (of ander onderliggende waarde) oor 'n aaneenlopende tydperk erwe. Byvoorbeeld, as 'n 10-dae bewegende gemiddelde is gekies, die vertoon waarde is die gemiddeld van die 10 dae voor. Die getoon plot is elke agtereenvolgende 10 dae gemiddelde op alle dae voor sowel. Dit gee 'n reëlmatige voorkoms aan die lyn. Bewegende gemiddelde word algemeen gebruik in tegniese handel. Dit help hoofsaaklik handelaars meet die groot tendens rigtings. Eenvoudige en Eksponensiële bewegende gemiddelde Oor die algemeen is daar twee tipes bewegende gemiddelde, eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Bewegende gemiddelde berekeninge vir twee tipes bewegende gemiddelde verskil. Eenvoudige bewegende gemiddelde is die rekenkundige gemiddelde, wat dieselfde gewig gee aan elke dag se prys. Eenvoudige bewegende gemiddelde formule is eenvoudig en duidelik, wat gelyk is aan die som van die totale SLUIT gedeel deur die aantal totale dae is. Byvoorbeeld, 'n 5-daagse bewegende gemiddelde is gelyk aan die som van SLUIT afgelope vyf dae gedeel deur 5. Eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n geweegde bewegende gemiddelde wat meer gewigte is van toepassing op onlangse pryse. Die berekening is 'n bietjie kompleks. Eksponensiële bewegende gemiddelde formules word as volg. Huidige EMO = (huidige prys - vorige EMO) * Vermenigvuldiger + vorige EMO. Vermenigvuldiger = 2 / (1 + N) waar n = die aantal dae. 200-daagse bewegende gemiddelde en 50-daagse bewegende gemiddelde Bewegende gemiddelde filter gebruik kan word in verskillende tydgleuwe, soos 200-daagse bewegende gemiddelde en 50-dae - bewegende gemiddelde. 'N 200-daagse bewegende gemiddelde dui oor die algemeen 'n langtermyn-handel en dit beweeg stadiger en gladder. 'N 50-dae bewegende gemiddelde algemeen verteenwoordig 'n intermediêre handel en dit beweeg vinniger en is meer sensitief vir prysveranderinge. Bewegende gemiddelde Instellings Mark Memory gebruikers toelaat om tipe bewegende gemiddelde, die tydperk van bewegende gemiddelde en die omvang van hul voorkeure te kies. Die tydperk van bewegende gemiddelde is 'n sekere tydperk van die tyd gebruikers kies om aan te pas bewegende gemiddelde, soos 'n 10-dae bewegende gemiddelde. Range is 'n relatiewe nommer die aantal opeenvolgende dae wat hierbo (+) of onder is uit te druk (-) die bewegende gemiddelde. Met ander woorde, sal die waarde van reeks verder die dae filter. Verskeie bewegende gemiddelde voorbeelde word hieronder getoon. As reeks is & lt; 0 dan die filter sal slegs aanvaar data wat behoort aan 'n reeks van 'n sekere agtereenvolgende dae onder die bewegende gemiddelde. As reeks is & gt; 0 dan die filter sal slegs aanvaar data wat behoort aan 'n reeks van 'n sekere agtereenvolgende dae bo die bewegende gemiddelde. As reeks = 0 dan die filter sal nie data terugkeer. As 'n paar agtereenvolgende dae ooreenstem met die wat jy gekies kriteria, kan 'n skuiwer gebruik word om die aantal geselekteerde dae beperk. As "hierbo vir 1 dae tot oneindig" gekies word, beteken dit dat filter al die datums wat die sluiting van die pryse is bo die bewegende gemiddelde sal kies. As ons kies "limiet aantal dae", sal filter n paar 'n paar dae van geselekteerde agtereenvolgende dae kies. Byvoorbeeld, as "bo twintig dae na twintig dae" is ingestel, filter sal slegs die eerste dag van geselekteerde agtereenvolgende dae kies. bewegende gemiddeldes Al sagteware Trend Etter se produkte kan skep bewegende gemiddeldes met uitsonderlike buigsaamheid. Wat beteken dit? As jy lees die volgende beskrywing van die verskillende tipes van bewegende gemiddeldes en die strategieë vir die gebruik daarvan, weet dat ons sagteware almal kan doen. Een van die aksiomas van Wall Street is "die tendens is jou vriend" maar hoe kan jy die tendens te identifiseer wanneer pryse is so wisselvallig? Dit is nie ongewoon vir die pryse van aandele, termynkontrakte en kommoditeite optrek op 'n dag en af ​​in die volgende. Handelaars, beleggers en ontleders het baie gereedskap in hul toolbox om hulle te help identifiseer prystendense. Bewegende gemiddeldes is een van hulle. So, wat is 'n bewegende gemiddelde? Om die gemiddelde prys oor 10 periodes ons voeg tot die pryse 10 dan verdeel 10. Om hierdie eenvoudige berekening te draai in 'n bewegende gemiddelde vind, herbereken ons die gemiddelde elke tydperk en plot die huidige resultaat. So op dag 10 ons voeg tot die eerste 10 dae, verdeel deur tien en plot die resultaat. Op dag 11, ons voeg tot die afgelope 10 dae (dit wil sê al die dae behalwe die eerste) verdeel die gevolg en plot die resultaat. Soos wat die tyd gaan aan, ons is altyd die toevoeging tot die laaste 10 dae, te deel deur 10 en plot die resultaat. Die verskillende punte word tradisioneel saam met mekaar verbind deur 'n enkele lyn. Daardie lyn staan ​​bekend as 'n 10 dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Een van die variasies op hierdie hulpmiddel is om die lengte van die gemiddelde te verander. Hoe meer tyd gebruik om die gemiddelde te bereken die gladder die gevolglike lyn wat is die rede waarom die aantal periodes dikwels na verwys as "glad". Een van die meer algemene interpretasies is om twee of meer bewegende gemiddeldes van verskillende glad waardes plot en kyk vir wanneer die gemiddeldes te steek. Sedert korter bewegende gemiddeldes te reageer op onlangse prys verander vinniger as hulle steek bo die langer termyn bewegende gemiddelde is beskou as 'n koopsein en wanneer hulle oor te steek onder dit is tyd om te verkoop. 10 en 20 dae eenvoudige bewegende gemiddeldes toon crossover koop / verkoop stelsel Voor die ouderdom van rekenaars en elektroniese sakrekenaars, eenvoudige bewegende gemiddeldes is nie eenvoudig at all beskou. Dink aan 'n 200 dae - bewegende gemiddelde. Elke nuwe dag, moet jy die laaste 200 pryse en deel te voeg deur 200. Praat oor vervelige! Vandaar die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) gebore. Die formule vir die EMO lyk soos volg. Huidige EMO = ((Prys (huidige) - vorige EMO)) X vermenigvuldiger) + vorige EMO. Die vermenigvuldiger is afgelei word deur die konstante 2 deur die gladheid + 1. So 'n 200-dag EMO het 'n vermenigvuldiger van 2 / (200 + 1) = 0,00995. So elke dag, in plaas van die toevoeging tot die laaste 200 dae van data wat ons aftrek gemiddelde gister uit vandag se prys, vermenigvuldig die resultaat met die vermenigvuldiger en voeg dan die prys gister aan die resultaat. Deur byvoorbeeld aanvaar gister se EMO was 494,71 en vandag se prys is 554,42. Die toepassing van die formule, stap 1: 554,42-494,71 = 59,71. Vermenigvuldig die resultaat b 0,00995 = 5,94. Voeg die resultaat te EMO gister en die nuwe EMO is 500,65. Dit is 'n baie vinniger as die toevoeging van 200 nommers! Met rekenaars vandag, spoed is nie meer van belang so hoekom baie doen steeds verkies eksponensiële gemiddeldes? Een rede is dat hulle meer gewig van toepassing op onlangse data. Behalwe dat 'n saak van persoonlike keuse en hoe jy met behulp van die gemiddeldes in jou analise. 10 en 20 dae eksponensiële bewegende gemiddeldes 'N Algemene koop en hou strategie is om te koop wanneer die prys is hoër as die 200 dae - bewegende gemiddelde en verkoop wanneer die prys beweeg onder die gemiddelde. Dit beteken nie baie dikwels voorkom, sodat ons demonstreer met behulp van 'n weeklikse grafiek en 'n 39 week bewegende gemiddelde. Aangesien daar vakansies mark, is 39 weke as die dieselfde as 200 dae. Koop en hou strategie met behulp van 39 week gemiddelde Geweegde bewegende gemiddeldes is 'n ander tipe gemiddelde ontwerp om meer klem te plaas op die onlangse data. Dit gemiddelde word bereken deur elk van die pryse oor 'n gegewe tydperk en hulle vermenigvuldig met sy posisie in die data-reeks. Die resultate word dan opgetel en gedeel deur die som van die vermenigvuldigers. As 'n voorbeeld, 'n 10 dag bewegende gemiddelde vermeerder die mees onlangse dag met 10, die dag voor met 9, die dag voor dit deur 8, ens Die resultate word opgesom en gedeel deur die som van die vermenigvuldigers. Gelukkig het ons rekenaars om die berekeninge te doen en hulle trek op ons kaarte. Geweegde bewegende gemiddeldes Dit volgende grafiek toon 'n 20 dag bewegende gemiddelde bereken deur die drie metodes. Die swart lyn is die eenvoudige MA, die rooi lyn is die eksponensiële en die groen lyn is die geweegde MA. Hul huidige waardes in die legende aan die bokant van die skerm. Die grafiek is gevolg deur die laaste 20 periodes van die drie bewegende gemiddeldes, sodat jy kan hoe hulle verskil. Verplaas of bewegende gemiddeldes verrekening is 'n ander strategie. Dit behels die verskuiwing van die gemiddelde aan die linkerkant of die regterkant van die pryse. Sommige handelaars vergoed vir die MA aan die regterkant as 'n manier van projekteer prys. In hierdie voorbeeld het ons 'n 20 dag eksponensiële gemiddelde na regs verskuif deur 3 dae. Meer keuses. Ons gebruik die woord prys vroeër omdat bewegende gemiddeldes kan bereken word met behulp van 'n verskeidenheid van data. Persoonlike Hotline wat die voorbeelde geskep vir hierdie bladsy, kan skep bewegende gemiddeldes gebaseer op sluitingsprys, die opening van pryse, spilpunt punte, volume, RSI, TSI, ROC, Trix en OBV en baie van die tegniese gereedskap wat ons in diens is gebaseer op bewegende gemiddelde data . Ons kan selfs 'n grafiek met 4 bewegende gemiddeldes waar 'n mens as op grond van die hoë, 'n ander die lae, 'n derde van die noue en die vierde bewegende gemiddelde is gebaseer op die ope. Dit is hoe maklik dit is om jou bewegende gemiddelde voorkeure in Persoonlike Hotline. In hierdie voorbeeld het ons vier bewegende gemiddeldes gekies: 'n 5 dag eenvoudige, 'n 20 dag geweeg, 'n 50 dag eksponensiële en 'n 200 dag eksponensiële en as ons kies om te verreken, sal ons geneutraliseer deur 3 dae. Jy kan verskillende opstelling vir verskillende kaarte, verskillende simbole en verskillende tydraamwerke het. Al die inligting op hierdie bladsy kaarte is geskep met behulp van persoonlike Hotline van Trend Etter sagteware. bewegende gemiddelde bewegende gemiddelde Wanneer die hantering van tydreeksdata, 'n bewegende gemiddelde glad uit korttermynskommelings. Dit dui ook op tendense langtermyn. Praktiese toepassings van die bewegende gemiddelde sou wees in die analise van die tegniese data soos handel volumes, aandeelpryse, die bruto binnelandse produk (BBP), indiensneming en ander tydreeksdata. Eenvoudige bewegende gemiddelde Die term beteken eenvoudig die ongeweegde gemiddelde van die vorige N datapunte. Voorbeeld: Rekenaarkunde vir 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde prys is die gemiddeld van die vorige 10 dae pryse. As die pryse is PM, PM-1. .... PM-9 dan die formule is Wanneer die hantering van opeenvolgende waardes, is 'n nuwe waarde gebruik en 'n ou waarde is verwyder. SMAtoday = SMAyesterday - + Bewegende gemiddelde vlakke kan gebruik word om ondersteuning in 'n stygende mark of weerstand in 'n dalende mark te wys. Die bewegende gemiddelde loop altyd agter die mees onlangse data punt. Ou datapunte kan ook invloed op die gemiddelde in 'n negatiewe manier. Om hierdie saak, geweeg en eksponensiële bewegende gemiddeldes kan gebruik word aan te spreek. As die data het periodieke skommelinge, die toepassing van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde op daardie tyd sal dit variasie te verwyder. Kumulatiewe bewegende gemiddelde As 'n belegger wil om te kyk na meer datapunte, kan hy wil die kumulatiewe bewegende gemiddelde (CMA) gebruik. Dit is die gemiddeld van al die datapunte tot die huidige tyd. Byvoorbeeld, die CMA prys van voorraad A vanaf 1 Januarie - 8 Maart is die gemiddeld van al die pryse van aandele 'n vanaf 1 Januarie tot 8 Maart op 9 Maart, is daar 'n nuwe CMA prys sedert die 9 Maart prys gaan nou in die berekeninge word bygevoeg. In vergelyking vorm, die CMA is die ongeweegde gemiddelde van die volgorde van i waardes x1, ..., xi tot die huidige tyd: Cai = / i> Om die kumulatiewe gemiddelde werk as 'n nuwe datum xi + 1 arriveer, is hierdie formule gebruik: Cai + 1 = />, waar CA0 geneem kan word wat gelyk is aan 0 te wees. Geweegde bewegende gemiddelde Die eenvoudige bewegende gemiddelde en kumulatiewe bewegende gemiddelde nie rekening hou met die gewigte. Die geweegde bewegende gemiddelde (WBA) het gewig wat afneem. Gegewe N dae, die jongste dag het N as sy gewig, die tweede jongste het N-1, en so aan, totdat nul. Die formule is: Let wel: die noemer kan bereken word deur die formule [N (N + 1) / 2]. Eksponensiële bewegende gemiddelde Die eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing gewigte wat eksponensieel afneem. Die latere data kry swaarder gewigte as in vergelyking met die vorige datapunte. 1. Die afname in die gewigte word uitgedruk as 'n konstante glad faktor α, 'n getal tussen 0 en 1.This faktor kan uitgedruk word as 'n persentasie, sodat 'n waarde van 20% is gelykstaande aan α = 0.2.If daar 'n hoër α, die ouer waarnemings word afgeneem faster. The α kan ook uitgedruk word in terme van N tydperke, waar α = 2 / (N + 1).Vir voorbeeld, N = 9 is gelykstaande aan α = 0.2.The halfleeftyd van die gewigte is ongeveer N / 2,8854 en is binne 1% as N & gt; 5. 2. Die waarneming by 'n tydperk t is aangewys Yt, en die waarde van die EMO te eniger tyd tydperk t is aangewys St. Let wel: Die halfleeftyd van die gewigte is die interval waaroor die gewigte te verminder met 'n faktor van twee Die S1 ongedefinieerd is. S2 word algemeen gestel om Y1, of 'n mens kan ook 'S2 om die gemiddelde van die eerste 4 of 5 waarnemings. Kleiner α waardes maak die S2 keuse relatief belangriker as in vergelyking met groter α waardes. Die Formule: Die formule vir die berekening van die EMA by tydperke t & gt; 2 is soos volg, St = α * Yt-1 + (1-α) * St-1 Dit is volgens Hunter (1986). Die gewigte sal gehoorsaam α (1 - α) x Yt - (x + 1). 'N alternatiewe benadering deur Roberts (1959) gebruik Yt in plaas van Yt-1: St, alternatiewe = α * Y_t + (1- \ alpha) \ keer S_ Dit kan ook soos volg uitgedruk word: EMAtoday = EMO (vandag die prys - EMAyesterday) gister + α * Brei uit EMO elke keer sal lei tot die magreeks, onder uitgespreek: EMO = α * (1 + (1-α) 2 + (1-α) 2 V3 + (1-α) 3 P4 + ...) bo die een is 'n oneindige som met dalende terme. In 'n N-dag EMO, die N tydperke net die α faktor spesifiseer. Vir groot genoeg N, Die eerste N datapunte verteenwoordig 86% van die totale gewig in die berekeninge: maw lim N tot ∞ [1 - (1 - (2 / N + 1)) N + 1], ... is geneig om 1-e-2 = 0,8647 bo die formule gee 'n begin waarde vir 'n spesifieke dag. Waarna, kan die opeenvolgende dae formule eerste getoon word. Hoe ver terug te gaan vir 'n aanvanklike waarde hang af van die data. As aanvaar word dat pryse nie te veel wissel, dan kan hy net kyk na die gewig. Die gewig uitgelaat deur te stop nadat k terme is soos volg bevind: α * [(1-α) k + (1-α) k + 1 + (1-α) ^ k + 2 + ...], α * (1-α) k * (1 + (1-α) + (1-α) 2 + ...] maw 'n fraksie uit die totale gewig. As 'n voorbeeld, om 99,9% van die gewig, terme gebruik moet word. Sedert log, (1-α) benaderings -2 / N + 1 as N toeneem, kan dit dan vereenvoudig om benader tegniese ontleding berekening Die bewegende gemiddelde is, natuurlik, 'n gemiddelde. 'N handelaar kan kies hoeveel periodes (gemeet in minute, ure, dae, weke, ens) die bewegende gemiddelde in ag moet neem. Die mees algemene is die 21 dae bewegende gemiddelde, maar daar is voordele en nadele vir die gebruik van langer of korter tydperke, wat ons in net 'n minuut om kry. Ten einde te bereken, as 'n voorbeeld, die 10 dae (hier die tydperk is 10 en gemeet in dae) bewegende gemiddelde, voeg een sluitingstyd pryse die afgelope 10 dae se voorraad en verdeel dit som deur 10, die aantal dae, tot 'n te vind gemiddelde. Die rede waarom dit is 'n bewegende gemiddelde is dat die aanwyser is geïnteresseerd in data die laaste 10 dae. Aan die begin van 'n nuwe handelsmerk dag, om te bereken die nuwe 10 dag bewegende gemiddelde mens gebruik gister & rsquo; data is as die jongste inskrywing en terug gooi die data van 11 dae gelede, wat die berekening betrokke is nie meer nie. Op hierdie manier die laaste en eerste datapunte verander en die gemiddelde is voortdurend die opdatering van homself. Variasies van Moving Gemiddeldes Daar is kritiek van die gebruik van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat is die wiskundige proses hierbo beskryf. Hoofsaaklik, die mees onlangse dag & rsquo; is s data nie meer gewig in die bewegende gemiddelde. Sommige ontleders verkies om meer gewig te gee aan die mees onlangse data en die eenvoudige, ook bekend as rekenkundige, bewegende gemiddelde nie faktor dit in. Ten einde hierdie probleme sommige ontleders in diens 'n lineêr geweeg bewegende gemiddelde akkommodeer. In 'n 10 dag bewegende gemiddelde die 10de dag se data (die mees onlangse) sou word vermenigvuldig met 10, 9 dag & rsquo; s data met 9, die 8ste dag & rsquo; s met 8, en so aan. Dit verlig die gewig probleem, soos die mees onlangse data neem oorheersing. 'N Tweede punt van kritiek is dat 'n bewegende gemiddelde nie al die data sluit in die lewe van die instrument. Die oplossing is om hierdie probleem is om die eksponensieel stryk bewegende gemiddelde gebruik. Hierdie tipe van bewegende gemiddelde in ag neem al die afgelope data. Eksponensieel Reëlmatige bewegende gemiddelde Die formule vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde is: EMO (huidige) = ((Prys (huidige) - EMO (vorige)) x Vermenigvuldiger) + EMO (vorige) Die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) kom in twee rasse, want daar is twee verskillende maniere om die vermenigvuldiger parameter in die formule hierbo te bereik. Een verskeidenheid is 'n persentasie gebaseer EMO wat bereken met behulp van 'n sekere persentasie van die vermenigvuldiger; egter veel gewig mens wil die laaste dag & rsquo gee; s verandering. Die tweede soort EMO gebruik die gespesifiseerde vir die gemiddelde tydperk in 'n formule om die vermenigvuldiger te bereken. Hierdie tydperk gebaseer EMO vermenigvuldiger bereken word met die volgende formule: 2 / (1 + N), waar n die tydperk. 'N 10 dae bewegende gemiddelde sal 'n vermenigvuldiger te hê van: 2 / (1 + 10) = 0,1818 of 18,18%. A 200 dae - bewegende gemiddelde sal 'n vermenigvuldiger te hê van: 2 / (1 + 200) = 0,00995 of 9,95% 'N EMO sal al die data van die instrument in ag neem; Maar soos gesien vanuit die bogenoemde voorbeelde die vermenigvuldiger is groter vir korter tydperke en so die ouer data & rsquo; s betekenis is meer verminder in daardie gevalle. In die swart sirkels is dit duidelik dat die eksponensiële bewegende gemiddelde drukkies die werklike pryslyn nouer as die eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is vinniger om te reageer op die omkering van die tendense. Dit is omdat die meer onlangse data sterker in die EMO is verteenwoordig en dit kan vinnig aan te pas by die veranderinge. Watter bewegende gemiddelde is beter? Die EMO is meer sensitief en beter vir korter tydperke as dit verander vinniger kan vang. Die nadeel is tussen sensitiwiteit en betroubaarheid. Sedert EMO reageer vinniger te kort termyn situasies, kan hulle ook geneig om te gee vals seine wees. Eenvoudige bewegende gemiddeldes werk goed vir 'n langer termyn situasies wat nie 'n baie sensitiwiteit vereis. Die soliede rooi lyn in figuur 1 is 'n 21 tydperk, eenvoudige bewegende gemiddelde van die euro in verhouding tot die Amerikaanse dollar. Die tydperk wat oorweeg is 30 minute, wat beteken dat elke kers verteenwoordig 30 minute se prys data. Die figuur toon min of meer twee volle dae van die prys beweging vir die euro / dollar paar. Die meganika van tydperke en hoe 'n bewegende gemiddelde is gebou kom volgende. bewegende gemiddeldes Bewegende gemiddeldes is een van die gewildste en maklik om te gebruik gereedskap wat beskikbaar is om die tegniese ontleder. Hulle stryk 'n data-reeks en maak dit makliker om tendense raaksien, iets wat veral nuttig in wisselvallige markte. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hulle word beskryf in meer detail hieronder. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde (gemiddeld) prys van 'n sekuriteit oor 'n gespesifiseerde aantal periodes. Terwyl dit moontlik is om te skep bewegende gemiddeldes van die Ope, die Allerhoogste, en die Lae datapunte, is die meeste bewegende gemiddeldes geskep met behulp van die sluitingsprys. Byvoorbeeld: 'n 5-dag SMA word bereken deur die sluiting pryse vir die laaste 5 dae en die verdeling van die totale deur 5. 10 dae vs 3 maande-gemiddelde volume (%) Wat is die definisie van% 10d vs 3m Vol. Dit is 'n eie volume metrieke wat daarop gemik is om die onlangse volume tendens te bepaal. Dit vergelyk die gemiddelde daaglikse volume oor die afgelope 10 handelsdae met die gemiddelde daaglikse volume oor die afgelope 3 maande uitgedruk as 'n persentasie. Prys Geskiedenis Verhoudings Eerstens, laat ons gee jou eerste folio 'n naam, enigiets sal doen. Gedoen, Kom ons voeg 'n paar voorrade Brilliant - Jy het 'n folio geskep! Nou laat ons 'n paar aandele te voeg. Tik enige aandele jy besit of belangstel in, in jou folio - Naam of ENKELE is fyn. Apple (AAPL) Shell (RDSA) Twitter (TWTR) Volkswagen AG (VOK) Barratt Huise (BDEV) Microsoft (MSFT) Prys teen 200 daagse bewegende gemiddelde (%) Wat is die definisie van% 200d MA. Dit meet die aandeelprys teen die 200 daagse bewegende gemiddelde (200d MA) uitgedruk as 'n persentasie verskil. 'N negatiewe getal dui op 'n aandeelprys handel onder die 200d MA Prys Geskiedenis Verhoudings Eerstens, laat ons gee jou eerste folio 'n naam, enigiets sal doen. Gedoen, Kom ons voeg 'n paar voorrade Brilliant - Jy het 'n folio geskep! Nou laat ons 'n paar aandele te voeg. Tik enige aandele jy besit of belangstel in, in jou folio - Naam of ENKELE is fyn. Apple (AAPL) Shell (RDSA) Twitter (TWTR) Volkswagen AG (VOK) Barratt Huise (BDEV) Microsoft (MSFT)